L’OBIETTIVO DI INTRODURRE ALLE PRINCIPALI TECNICHE DELL’ECONOMETRIA, IL CUI USO È ORMAI DIVENUTO PRATICA CORRENTE NEL LAVORO EMPIRICO IN MOLTI AMBITI DELL’ANALISI ECONOMICA, FINANZIARIA E AZIENDALE. L’ATTENZIONE È FOCALIZZATA SULL’INTUIZIONE CHE STA ALLA BASE DEI DIVERSI APPROCCI E SULLA LORO RILEVANZA PRATICA. NEL CORSO VENGONO INTRODOTTI E DISCUSSI ESEMPI E APPLICAZIONI EMPIRICHE TRATTE DA AMBITI DI ANALISI COME L’ECONOMIA DEL LAVORO, LA FINANZA, L’ECONOMIA INTERNAZIONALE, L’ECONOMIA AMBIENTALE, LA MACROECONOMIA, IL MANAGEMENT. L’UTILIZZO DELLE DIVERSE PROCEDURE VIENE ILLUSTRATO ATTRAVERSO ESEMPI DI NATURA PRATICA BASATI SULL’USO DI DATI TRATTI DA CASI REALI, CON L’IMPIEGO DI UN IDONEO SOFTWARE (E-VIEWS, R).
Curriculum
scheda docente
materiale didattico
Modelli per dati panel ad effetti fissi e casuali. Analisi delle serie storiche: aspetti descrittivi, modelli AR, MA, ARMA, modelli a ritardi distribuiti.
James H. Stock - Mark W. Watson
Ed. Pearson
Econometria
Marno Verbeek
Ed. Zanichelli
Note del docente
Fruizione: 21210457 Metodi statistici per l'econometria e la finanza in Scienze Economiche LM-56 NACCARATO ALESSIA
Programma
Richiami di inferenza e algebra lineare. Modello di regressione lineare classico: ipotesi di base del modello, stima dei minimi quadrati, stima di massima verosimiglianza, test sui parametri del modello, linearità, eteroschedasticità, autocorrelazione, multicollinearità, regressori endogeni e stimatori alle variabili strumentali, previsione lineare, errori di specificazione, stabilità della funzione di regressione.Modelli per dati panel ad effetti fissi e casuali. Analisi delle serie storiche: aspetti descrittivi, modelli AR, MA, ARMA, modelli a ritardi distribuiti.
Testi Adottati
Introduzione all’econometriaJames H. Stock - Mark W. Watson
Ed. Pearson
Econometria
Marno Verbeek
Ed. Zanichelli
Note del docente
Modalità Erogazione
Lezioni frontali in aulaModalità Valutazione
Colloquio orale sugli argomenti del corso
scheda docente
materiale didattico
Modelli per dati panel ad effetti fissi e casuali. Analisi delle serie storiche: aspetti descrittivi, modelli AR, MA, ARMA, modelli a ritardi distribuiti.
James H. Stock - Mark W. Watson
Ed. Pearson
Econometria
Marno Verbeek
Ed. Zanichelli
Note del docente
Fruizione: 21210457 Metodi statistici per l'econometria e la finanza in Scienze Economiche LM-56 NACCARATO ALESSIA
Programma
Richiami di inferenza e algebra lineare. Modello di regressione lineare classico: ipotesi di base del modello, stima dei minimi quadrati, stima di massima verosimiglianza, test sui parametri del modello, linearità, eteroschedasticità, autocorrelazione, multicollinearità, regressori endogeni e stimatori alle variabili strumentali, previsione lineare, errori di specificazione, stabilità della funzione di regressione.Modelli per dati panel ad effetti fissi e casuali. Analisi delle serie storiche: aspetti descrittivi, modelli AR, MA, ARMA, modelli a ritardi distribuiti.
Testi Adottati
Introduzione all’econometriaJames H. Stock - Mark W. Watson
Ed. Pearson
Econometria
Marno Verbeek
Ed. Zanichelli
Note del docente
Modalità Erogazione
Lezioni frontali in aulaModalità Valutazione
Colloquio orale sugli argomenti del corso
scheda docente
materiale didattico
Modelli per dati panel ad effetti fissi e casuali. Analisi delle serie storiche: aspetti descrittivi, modelli AR, MA, ARMA, modelli a ritardi distribuiti.
James H. Stock - Mark W. Watson
Ed. Pearson
Econometria
Marno Verbeek
Ed. Zanichelli
Note del docente
Fruizione: 21210457 Metodi statistici per l'econometria e la finanza in Scienze Economiche LM-56 NACCARATO ALESSIA
Programma
Richiami di inferenza e algebra lineare. Modello di regressione lineare classico: ipotesi di base del modello, stima dei minimi quadrati, stima di massima verosimiglianza, test sui parametri del modello, linearità, eteroschedasticità, autocorrelazione, multicollinearità, regressori endogeni e stimatori alle variabili strumentali, previsione lineare, errori di specificazione, stabilità della funzione di regressione.Modelli per dati panel ad effetti fissi e casuali. Analisi delle serie storiche: aspetti descrittivi, modelli AR, MA, ARMA, modelli a ritardi distribuiti.
Testi Adottati
Introduzione all’econometriaJames H. Stock - Mark W. Watson
Ed. Pearson
Econometria
Marno Verbeek
Ed. Zanichelli
Note del docente
Modalità Erogazione
Lezioni frontali in aulaModalità Valutazione
Colloquio orale sugli argomenti del corso
scheda docente
materiale didattico
Modelli per dati panel ad effetti fissi e casuali. Analisi delle serie storiche: aspetti descrittivi, modelli AR, MA, ARMA, modelli a ritardi distribuiti.
James H. Stock - Mark W. Watson
Ed. Pearson
Econometria
Marno Verbeek
Ed. Zanichelli
Note del docente
Fruizione: 21210457 Metodi statistici per l'econometria e la finanza in Scienze Economiche LM-56 NACCARATO ALESSIA
Programma
Richiami di inferenza e algebra lineare. Modello di regressione lineare classico: ipotesi di base del modello, stima dei minimi quadrati, stima di massima verosimiglianza, test sui parametri del modello, linearità, eteroschedasticità, autocorrelazione, multicollinearità, regressori endogeni e stimatori alle variabili strumentali, previsione lineare, errori di specificazione, stabilità della funzione di regressione.Modelli per dati panel ad effetti fissi e casuali. Analisi delle serie storiche: aspetti descrittivi, modelli AR, MA, ARMA, modelli a ritardi distribuiti.
Testi Adottati
Introduzione all’econometriaJames H. Stock - Mark W. Watson
Ed. Pearson
Econometria
Marno Verbeek
Ed. Zanichelli
Note del docente
Modalità Erogazione
Lezioni frontali in aulaModalità Valutazione
Colloquio orale sugli argomenti del corso